Quyền chọn EUR/USD trị giá 1,88 tỷ EUR đáo hạn trong ngày thứ Tư, thu hút sự chú ý của thị trường

Theo dữ liệu từ Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), lượng lớn quyền chọn tiền tệ sẽ đáo hạn vào ngày 8/7/2026. Các mức giá thực hiện (strike) có quy mô lớn thường được thị trường theo dõi do hoạt động phòng ngừa rủi ro của các nhà tạo lập thị trường có thể ảnh hưởng đến biến động giá ngắn hạn trong thời điểm đáo hạn.

Khi khối lượng quyền chọn tập trung quanh mức giá giao ngay, các nhà tạo lập thị trường có thể mua hoặc bán đồng tiền cơ sở để duy trì trạng thái trung lập Delta. Quá trình này có thể góp phần tạo ra hiện tượng giá giao dịch gần các mức strike có khối lượng lớn khi thời điểm đáo hạn đến gần.

EUR/USD ghi nhận lượng quyền chọn đáo hạn lớn nhất trong phiên với 1,88 tỷ EUR tại mức 1,1400, 1,33 tỷ EUR tại 1,1500 và 960 triệu EUR tại 1,1750. Khi tỷ giá giao ngay quanh 1,1421, mức 1,1400 là một trong những ngưỡng gần nhất với giá hiện tại và được nhiều nhà đầu tư theo dõi. Đối với ngày 10/7, các quyền chọn đáng chú ý gồm 1,63 tỷ EUR tại 1,1300 và 1,24 tỷ EUR tại 1,1405.

Đối với USD/JPY, các quyền chọn đáo hạn được phân bổ tại nhiều mức giá, bao gồm 164,50 (1,12 tỷ USD), 160,00 (1,05 tỷ USD) và 163,50 (949,6 triệu USD). Các mức này có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch trong thời gian đáo hạn. Ngoài ra, quyền chọn trị giá 3,42 tỷ USD tại mức 160,50 sẽ đáo hạn vào ngày 13/7 và tiếp tục được thị trường theo dõi.

Các cặp tiền khác cũng có lượng quyền chọn đáng chú ý, bao gồm USD/CAD, GBP/USD, AUD/USD, USD/BRL, USD/CNY, USD/KRW, EUR/GBP, USD/MXN và NZD/USD.

Các mức đáo hạn quyền chọn không nhất thiết quyết định hướng đi của tỷ giá. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn theo dõi các mức này vì hoạt động phòng ngừa rủi ro của nhà tạo lập thị trường có thể góp phần tạo ra biến động ngắn hạn, bên cạnh các yếu tố như thanh khoản và diễn biến kinh tế vĩ mô.